银行从业资格考试风险管理预测试题[单选题](6)

　　58、《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。

　　A、高级计量法 B 、标准法 C、基本指标法D、内部评级法

　　【 答案与解析】正确答案：D

　　内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以注意，提到“评级”一般就是对信用风险进行评估或者计量。另外，A、B、C是操作风险的计量方法，要求考生对这三种方法一起记忆，通常它们会一起出现。

　　59、在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资：本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

　　A、高级计量法 B、基本指标法 C、标准法 I)、内部评级法

　　【答案与解析】正确答案：C

　　题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分为八类产品线计算风险资本。

　　60、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )

　　A、由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B、由表及里、自上而下和从已知到未知

　　C、由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D、由表及里、自上而下和从已知到未知

　　【答案与解析】正确答案：B

　　所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级申报;从已知到 未知，就是从历史推测未来
61、在自我评估法中，下列操作风险 与内部控制评估的工作流程各阶段，按 照先后顺序排序结果是( )。

　　(1)全员风险识别与报告

　　(2)控制活动识别与评估

　　(3)制定与实施控制优化方案

　　(4)报告自我评估工作与日常监 控

　　(5)作业流程分析和风险识别于评估

　　A、(1)(2)(3)(4)(5) B、(4)(1)(5)(3)(2)

　　C、(4)(2)(3)(1)(5)D、(1)(5)(2)(3)(4)

　　【答案与解析】正确答案：D

　　整个过程描述的是自我评估法，所以 (4)报告自我评估工作与}1常监督应该是整个自我评估的最后一步，仅此就可以考虑D为正确选项;然后我们 可以从第一步开始验证，(1)比(4)更贴近第一步，而第二 步就进行研究控制活动时间显得过早，应该

　　是先进行(5)，然后通过(2)的评估来进行(3)、所以整个过稃就是(1)、(5)

　　(2)、(3)、(4)、确保D的准确性。

　　62、关于商业银行操作风险的下列说 法，不正确的是( )

　　A、根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作网险和应承担的操作风险

　　B、不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生

　　C、商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策

　　D、商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金

　　【答案与解析】正确答案：C

　　C表述中出现了对风险管理很消极的态度，而且在表达上没有教材中的严密和书面，很容易就判断出该选项是有问题的。本题比较简单，因为D很快就解释了C的错误。对于无法避免、降低、缓释的操作风险可以计提损失准备或者分配资本金。

　　63、在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

　　A、内部评级法 B、基本指标法 C、标准法 D、高级计量法

　　【答案与解析】正确答案：D

　　标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。选D，考生不要把“内部操作”看做是 “内部评级法 ”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。

　　64下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。

　　A、减少在不熟悉市场的交易 B、强化交易员限额交易制度

　　C、购买未授权交易保险 D、为操作风险分配资本金

　　【答案与解析】正确答案：C

　　考 生要了解根据商业银行操作风险管理和控制风险的能力，风险可以分为可规避的可降低的、可缓释的、应承担的风险。本题中，四个选项分别就是控制这四种风险的 相应措施。A是减少交易，是一种风险规避的措施。B是强化制度是对可降低的风险采取的措施。D是对必须要承担的风险分配准备金。只有C是风险缓释的措施。 通常，风险缓释的方案往往带有一定的专业性，包括连续营业方案，保险和业务外包，就是其中的保险措施。

　　65、商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可 以通过( )来进行操作风险缓释。

　　A、提高电子化水平以取代手工操作B 、制定连续营业方案

　　C、购买电子保险 D、IT系统灾难备援外包

　　【答案与解析】正确答案：A

　　题干中已经指出信息基础设施严重受损，为了不影响正常业务运行，应该辅助以手工操作，而A的方案恰恰相反。另外，换个角度解答此题，题目中已说明是操作风险缓释，那么三种缓释手段分别在B、C、D中有所体现了，只有A例外。

　　66、( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　A、资产流动性 B、负债流动性 C、资本流动性 D、贷款流动性

　　【答案与解析】正确答案：B

　　67、( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

　　A、个人存款 B、公司存款 C、机构存款 D、大额存款

　　【答案与解析】正确答案：A

　　结合现实，B、C、D都是大额存款机构，他们对于信用和利率都很敏感，因为本金庞大，利率的小变动都会引起利息的大变化。 而个人存款就不会在乎利息的微小变动了。

　　68、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。

　　A、商业银行正常范围内的“借短贷长” 的资产负债特点所引致的持有期缺口 是一种正常的、可控性较强的流动性风险