2010年银行从业资格考试 - 风险管理章节习题及答案(9)(3)

发布时间：2010-09-13 13:23 来源：风险管理查看：次打印关闭

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　　（1）购买1个卖出期权，执行价格为43元，成本为6元；

　　（2）出售2个卖出期权，执行价格为37元，每个收益4元；

　　（3）购买1个卖出期权，执行价格为32元，成本为1元。

　　则只要股票价格低于（）元，此卖出期权组合的净收益就保持不变。

　　A、32

　　B、35

　　C、37

　　D、43

　　标准答案：A

　　衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta

　　标准答案：C

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