银行从业资格考试风险管理预测试题(2)(2)

　　【答案与解析】正确答案：A

　　本题比较简单，作为常识，把消除风险作为风险管理目标是不现实的。事实上，没有风险，也就没有收益，因此这不是风险管理的目标，风险管理的目标是降低风险，让风险和收益相匹配。另外，风险也是消除不了的，今后在遇到语气过于绝对的选项时，要格外留意。

　　本题的其他正确项考生也要作为知识点掌握，可能会作为多选题出现。

　　10、商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

　　A、事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　B、事前监督和纠正、事中防范、事后控制

　　C、事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　D、事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　【答案与解析】正确答案：A

　　本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然，排除BC，而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大;“纠正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D，选A。
11、如果一家商业银行的总资产为l0亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

　　A、-l B、1 C、-0、1 D、0、1

　　【答案与解析】正确答案：C

　　久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。

　　12、下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。

　　A、不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆

　　B、利率波动会影响资产的收人、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险

　　C、前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响

　　D、任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难

　　【答案与解析】正确答案：B

　　本题中，四个选项的表述都没有问题，但本题考查的是表现流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。与 市场风险有关的因素是各种价格的变动，包括利率变动、汇率变动、商品价格、股票价格。与这四种价格变动无关的因素引起的风险就不是市场风险。分析选项A， 不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起流动性风险;C交易系统与结算系统的故障与价格变动无关， 实际上属于操作风险问题引起流动陛风险;D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引起流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。

　　13、目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。

　　A、信用风险 B、市场风险 C、操作风险 D、声誉风险

　　【答案与解析】正确答案：A

　　本题作为常识知识点，考生可结合现实作答。信用问题，不仅是商业银行，也是我国市场经济各经济主体面临的最大问题。

　　14、某l年期零息债券的年收益率为l8、2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

　　A、0、05 8、O、10 C、0、15 D、0、20

　　【答案与解析】正确答案：C

　　KPMG风险中性定价模型的原理就是，零息国债的期望收益与该等级为B的债券的期望收益是相等的。

　　15、下列关于担保的说法，不正确的是( )。

　　A、连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

　　B、抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

　　C、质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

　　D、债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

　　【答案与解析】正确答案：B

　　本题综合考查了担保的各种方式。A连带责任即当债务人无法偿还债务时，保证人要受到“连带”，为债务人承担责任;B抵押不要求债务人将财产抵押给债权人。 考生联系现实情况即可作答，现实中的房贷、车贷都是抵押贷款的方式，但是房子车子都仍然归贷款人所有，只有在贷款人无法还贷时，抵押财产才进行移交;C质 押方式下，动产已经移交了债权人，当债务人不履行债务时，债权人就可以依法变卖动产，获得受偿。

　　简单归纳一下各方式的特点：

　　保证：保证人与债权人的约定;

　　抵押：债务人不必将抵押财产移交给债权人;

　　质押：债务人将其动产移交债权人占有;

　　留置：债权人按合同约定占有债务人的动产;

　　定金：债务人向债权人付定金作为担保。

　　16、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

　　A、必须自行估计每笔债项的违约损失率

　　B、参照其他同等规模商业银行的违约损失率

　　C、由监管当局根据资产类别给定违约损失率

　　D、由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

　　【答案与解析】正确答案：C

　　本题考查《巴塞尔新资本协议》中的条款内容，属记忆性知识点。在风险管理部分有很多法条、规定类的细节知识点，复习起来会比较吃力。对于法律条文的掌握， 给大家的建议是不用死记硬背，学会用比较归纳的方法，适当标记一下有可能出题的考点，像数字、时间、具体的要求等等。由于银行从业资格考试的题型都是客观 题，因而只要头脑中有了大概的印象，就不难根据选项得出正确的答案了。

　　本题中实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级法低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

　　17、由经济学家坎托和帕克提出的C、P模型用于( )。

　　A、债项评级 B、市场风险评级

　　C、操作风险评级 D、国家风险主权评级

　　【答案与解析】正确答案：D

　　18、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。

　　A、经营绩效类指标 B、风险可控类指标