银行从业资格考试风险管理预测试题(2)(3)

　　C、资产质量类指标 D、审慎经营类指标

　　【答案与解析】正确答案：B

　　银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标包括经营绩效类、资产质量类、审慎经营类。

　　19、下列关于财务比率的表述，正确的是( )。

　　A、盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

　　B、杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

　　C、流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

　　D、效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

　　【答案与解析】正确答案：A

　　本题综合考查了各种比率的含义。考生对这些比率可形象化记忆：

　　杠杆比率：用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力;联想杠杆原理，杠杆一端是自己的现有资本，另一端是获得其他资本，比率的大小就是反映该杠杆用自己的资本来获得融资的能力或者说偿债的能力。

　　流动陛比率：用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。联想资金从存款人到贷款人，又从贷款人到提款人的流动性，是用来判断企业归还短期债务的能力。

　　效率比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。

　　盈利比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。以盈利为目标，即控制成本、增加收益的能力。

　　20、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。

　　A、合理，可以用利润来偿还贷款

　　B、合理，可以给银行带来利息收入

　　C、不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

　　D、不合理，会产生新的费用，导致利润率下降

　　【答案与解析】正确答案：C

　　本题出在风险管理科目中，大方向就是要控制风险，减小风险的发生概率。如题所

　　述，用一年期的短期贷款用于长期投资，第一年的收益根本无法保证，对银行而言，是个很大的风险，显然，该申请是不合理的。通过本题，考生也要记住风险与收益相匹配这个根本目标，不论是在时间上还是在大小上，两者都要匹配。

21、下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。

　　A、债务人所处行业颁布新的环保标准 B、银行贷款利率提高

　　C、债务人所在地区经济下滑 D、债务人投资项目发生重大损失

　　【答案与解析】正确答案：D

　　相关性，就是两个债务人同时违约的概率。如果考生不理解这个具体概念，看到“相关”就要考虑能同时作用于几个债务人的情形，所给四个选项中，ABC都是能 影响一批债务人的因素，它们作用于政治环境、市场环境、经济环境，只有D是作用于自己不会影响他人的情形。另外，考生解答与“情形”有关的单选题时，还可 以通过选项之间的对比来做答，找出那个与众不同的选项。

　　22、商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。

　　A、10% B、20% C、30% D、40%

　　【答案与解析】正确答案：A

　　23、某银行2006年初关注类贷款余额为4 000亿元，其中在2006年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

　　A、12、5% B、15、0% C、17、1% D、11、3%

　　【答案与解析】正确答案：C

　　关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)× 100%。本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了600亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率=600÷(4 000-500)×100%=17、1%。

　　24、下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

　　A、是一种定性分析的方法

　　B、要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

　　C、要进行不同时期的对比分析

　　D、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

　　【答案与解析】正确答案：A

　　红色预警是定量与定性分析相结合的方法。其他选项中，B、C、D是红色预警法的正确流程。

　　归纳风险预警方法：

　　黑色预警法不引进警兆指标变量，只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征;蓝色预警法侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法;指数预警法 利用警兆指标合成的风险指数进行预警;统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析;红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。

　　25、某银行2006年的银行资本为1 000亿元，计划2007年注人100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。

　　A、5 8、45 C、50 D、55

　　【答案与解析】正确答案：D

　　针对某行业或者某地区、某产品、某客户等组合层面设定的限额都是组合限额。公式为：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重，其中资本是所预计的下一年 的银行资本，包括所有计划的资本注入。本题中，预计下一年的银行资本就是2006年的资本l 000亿元加上计划2007年投入的l00亿元，由此得出本行业的(1 000+100)x5%=55。

　　26、下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

　　A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

　　B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

　　C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

　　D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

　　【答案与解析】正确答案：B

　　A信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上;C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的方法运用较多，因此提供准确数值的 可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值，B正确，排除C;D信用评分模型采用的是历史数据，历史数据 更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。

　　27、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。