银行从业资格考试风险管理预测试题(2)(6)

　51、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。

　　A、违反监管规定 B、动力输送中断 C、声誉受损 D、黑客攻击

　　【答案与解析】正确答案：C

　　考生要对几大风险有基本了解，便不难选出答案，C是声誉风险。

　　52、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。

　　A、止损限额 B、特殊限额 C、风险限额D、交易限额

　　【答案与解析】正确答案：D

　　题干中提到了交易工具，考生可根据定义关键词直接选出D。

　　简单归纳一下各限额措施的特点：

　　止损限额：某项头寸的累计损失达到或接近该限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。顾名思义，损失到此(所能允许的最大损失额)为止。

　　风险限额：对计量出来的风险制定限额。

　　交易限额：与交易有关，与头寸有关。

　　53、企业购买远期利率协议的目的是( )。

　　A、锁定未来放款成本 B、锁定未来借款成本

　　C、减少货币头寸 D、对冲未来外汇风险

　　【答案与解析】正确答案：B

　　本题考查远期的知识点。企业购买远期利率协议就是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。

　　54、担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。

　　A、以外币计值 B、可能被动使用 C、数额较大 D、不可撤销

　　【答案与解析】正确答案：C

　　55、( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。

　　A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

　　B、某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

　　C、某银行财务制度不完善，会计差错层出

　　D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

　　【答案与解析】正确答案：B

　　由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题，B明确指出是通讯系统出现问题。从而不难选出正确答案。A是外部事件中自然灾害引发的操作风险。C是内部流程引发的操作风险。D是由于人员因素引发的操作风险。

　　56、下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。

　　A、使用高级计量法不需要得到监管当局的批准

　　B、一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

　　C、巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法

　　D、高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

　　【答案与解析】正确答案：B

　　使用高级计量法需要得到监管当局的批准。它的风险敏感度高于基本指标法。

　　57、商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。

　　A、可规避的操作风险 B、可降低的操作风险

　　C、可缓释的操作风险 D、应承担的操作风险

　　【答案与解析】正确答案：C

　　这四种操作风险分类简单归纳一下：

　　可规避：调整业务规模、市场定位，放弃业务。

　　可降低(交易记账差错)：内控措施，如轮岗、休假、差错率考核。

　　可缓释(火灾、抢劫、高管欺诈)：保险、业务外包。

　　应承担(不得不承担)：计提损失准备、分配资本金。

　　58、如下表，G1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。β1-8，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。

　　产品线 ∑(G1-8×βl-8)

　　2004年 10

　　2005年 -5

　　2006年 5

　　用标准法计算，则2007年操作风险资本为( )。

　　A、3、3 8、5 C、10 D、15

　　【答案与解析】正确答案：B

　　根据总资本要求的计算公式可得，将3年来总收人为正的数值加总再除以3，即KTSA={∑max[∑(G1-8×β1-8)，0])/3，KTsA表示 标准法计算的资本要求，G1-8表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入;β1-8表示由巴赛尔委员会设定的固定百分数。题中已经给出了公式中的 ∑(G1-8×β1-8)然后，选出正的数值，即l0和5，加总后除以3，得(10+5)/3=5。

　　59、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。

　　A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　B、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

　　C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

　　D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

　　【答案与解析】正确答案：B

　　计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除A、C。其次，题干中提到了“各产品线”，一般来说与题干对应的“该产品线”选 项更接近正确选项。这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。但是，作为一个比较重要的知识点，还是希望考生理解记忆。

　　60、内部欺诈是指( )。

　　A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括园过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D、违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　【答案与解析】正确答案：B

　　欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B有欺诈的行为。

61、下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。

　　(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性

　　(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报

　　(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查

　　(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息